France intraday
Dans sa version actuelle, la base de données intrajournalières d’EUROFIDAI recouvre :
- Les transactions horodatées (cours boursiers) de 64 actifs sous-jacents (actions cotées à Paris)
- Les transactions de 112 options de type européen et américain cotées sur le marché dérivé du Liffe® (London International Financial Futures and Options Exchange)
Les données proviennent directement des données historiques de NYSE Euronext. Elles sont mises en forme et uniformisées afin de les rendre exploitables par les chercheurs.
Etudier les liens entre 2 marchés
La base de données intrajournalières d’EUROFIDAI permet de relier les produits dérivés et les actifs sous-jacents afin d’étudier les liens pouvant exister entre les deux marchés. C’est une base complète : elle fournit plus de 329,5 millions de cours boursiers d’actifs sous-jacents et plus de 676 215 transactions sur les produits dérivés.
Le lien entre les deux tables peut se faire grâce au code MNEMONIQUE pour la base de données des produits dérivés d’une part, et au code CVALBDM de la base de données des actifs sous-jacents d’autre part.
Télécharger la table de correspondance : sas / csv / xls
Des informations précises et complètes
Outre les transactions horodatées à la seconde près, toutes les informations concernant la transaction ayant donné lieu à ce cours boursier sont disponibles.
A titre d’exemple, une variable précise la qualité des parties prenantes de la transaction. Elle indique s’il s’agit de sociétés de bourses, de filiales, de fournisseurs de liquidité ou de clients de la société de bourse. Les variables sont expliquées et illustrées par des exemples concrets dans le lexique (se reporter à la documentation à télécharger).
