Indices de référence Asie/Moyen-Orient/Oceanie


Version de la base : July, 2022
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Etendue et origine des données

Les indices de référence EUROFIDAI sont calculés à partir des données vérifiées et de qualité de la base actions EUROFIDAI, fournies par Six Financial Information.

  • Indices par pays et sectoriels (pondérés et équipondérés)
    • Période : Janvier 1989 - Décembre 2021 (les périodes peuvent varier selon le pays)
    • Nombre d'indices : 812
    • Nombre d'observations : 3 780 284
  • Indices factoriels et portefeuilles de référence (portefeuilles et facteurs basés sur la taille, le book-to-market, le momentum et taux d'intérêts sans risques pour calculer la prime de marché)
    • Période : Juillet 1989 - Décembre 2021 (les périodes peuvent varier selon le pays)
    • Nombre d'indices : 494
    • Nombre d'observations : 2 426 605
  • Vue d'ensemble des données : télécharger

A SAVOIR: les indices sectoriels, factoriels et les portefeuilles de référence sont calculés de deux manières : soit sans, soit avec les titres étrangers cotés dans le pays.

La période, le nombre et le type d'indices peuvent varier suivant le pays en fonction des informations disponibles. Pour des informations plus précises, se reporter à la documentation concernant la base Indices. 

Indices par pays et sectoriels

EUROFIDAI calcule des indices de référence par pays (19 pays). Des indices de référence par secteur sont aussi calculés.

Cette base fournit les rentabilités des indices EUROFIDAI par pays et pour toute l'Europe (avec ou sans dividendes). Ces indices sont construits dans le même esprit que les indices CRSP, c'est-à-dire avec toutes les actions principales (de classe A).

Les indices sont aussi calculés avec ou sans les titres étrangers côtés dans le pays considéré.

  • Indices généraux (par pays) : l’un équipondéré, l’autre pondéré par capitalisation
  • Indices sectoriels : dix secteurs économiques généraux sont couverts (ce chiffre peut varier suivant le pays)

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (quotidienne et mensuelle), calculée à partir de l'indice de clôture ajusté (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Valeur de l'indice (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Nombre d'actions couvertes par l'indice (par défaut les indices sont calculés sans les titres étrangers côtés dans le pays considéré. Une option permet de les avoir calculés avec les indices étrangers inclus).

Indices factoriels et portefeuilles de référence

Cette base fournit les rentabilités pour des indices factoriels et des portefeuilles de référence. Les indices factoriels sont calculés selon la méthodologie de Fama & French (1992, 1993) et Carhart (1997).

EUROFIDAI calcule les indices factoriels et les portefeuilles de référence pour 19 pays de la zone Asie, Moyen-Orient, Océanie.

  • Indices factoriels taille, book-to-market, momentum
  • Portefeuilles de référence :
    • portefeuilles basés sur la taille
    • portefeuilles basés sur le book-to-market
    • portefeuilles basés sur le momentum
  • Taux d'intérêts sans risques pour calculer la prime de marché

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (avec dividendes réinvestis)

Vous pouvez télécharger ici la documentation de notre base Indices :

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