Indices de référence EUROFIDAI : Europe


Version de la base : March, 2022
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Etendue et origine des données

Les indices de référence EUROFIDAI sont calculés à partir des données vérifiées et de qualité de la base actions EUROFIDAI, fournies par Six Financial Information (Six Telekurs). Une partie des données historiques a été fournie par Euronext.

  • Indices par pays, pour l'Europe et sectoriels (pondérés et équipondérés)
    • Période :
      • France : 4 janvier 1977 - 31 décembre 2021
      • Europe : 2 janvier 1988 - 31 décembre 2021
        (les périodes peuvent varier selon le pays)
    • Nombre d'indices : 1156
    • Nombre d'observations : 6 152 932
  • Indices factoriels et portefeuilles de référence (portefeuilles et facteurs basés sur la taille, le book-to-market, le momentum et les taux d'intérêt sans risque pour calculer la prime de marché)
    • Période :
      • France : 1er juillet 1983 - 31 décembre 2021
      • Europe : 2 janvier 1988 - 31 décembre 2021
        (les périodes peuvent varier selon le pays)
    • Nombre d'indices : 724
    • Nombre d'observations : 4 596 363
  • Vue d'ensemble des données : télécharger

A NOTER : les indices sectoriels (hors Europe), factoriels et les portefeuilles de référence sont calculés de deux manières : soit sans, soit avec les titres étrangers cotés dans le pays.

La période, le nombre et le type d'indices peuvent varier suivant le pays en fonction des informations disponibles. Pour des informations plus précises, se reporter à la documentation concernant la base Indices. 

Indices par pays, pour l'Europe et sectoriels

EUROFIDAI calcule des indices de référence par pays (27 pays) et par région, incluant deux indices de référence pour l'Europe (l'un calculé pour 11 pays européens, l'autre calculé pour 17 pays européens, disponibles en dollars et en euros). Des indices de référence par secteur sont aussi calculés.

Cette base fournit les rentabilités des indices EUROFIDAI par pays et pour toute l'Europe (avec ou sans dividendes). Ces indices sont construits dans le même esprit que les indices CRSP, c'est-à-dire avec toutes les actions principales (de classe A).

Les indices sont aussi calculés avec ou sans les titres étrangers côtés dans le pays considéré.

  • Indices généraux (par pays et pour l'Europe) : l’un équipondéré, l’autre pondéré par capitalisation
  • Indices sectoriels : dix secteurs économiques généraux sont couverts (ce chiffre peut varier suivant le pays)

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (quotidienne et mensuelle), calculée à partir de l'indice de clôture ajusté (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Valeur de l'indice (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Nombre d'actions couvertes par l'indice (par défaut les indices sont calculés sans les titres étrangers côtés dans le pays considéré. Une option permet de les avoir calculés avec les indices étrangers inclus).

Indices factoriels et portefeuilles de référence

Cette base fournit les rentabilités pour des indices factoriels et des portefeuilles de référence. Les indices factoriels sont calculés selon la méthodologie de Fama & French (1992, 1993) et Carhart (1997).

EUROFIDAI calcule les indices factoriels et les portefeuilles de référence pour 2 zones géographiques incluant 11 ou 17 pays européens.

  • Indices factoriels taille, book-to-market, momentum
  • Portefeuilles de référence :
    • portefeuilles basés sur la taille
    • portefeuilles basés sur le book-to-market
    • portefeuilles basés sur le momentum
  • Taux d'intérêt sans risque pour calculer la prime de marché

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (avec dividendes réinvestis)

Vous pouvez télécharger ici la documentation de notre base Indices :

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